Manda la tradición que la romería de la Virgen de Luna, patrona de Pozoblanco, se debe celebrar en el domingo de sexagésima, que suele caer casi siempre en febrero. También cuenta la tradición que en época de la dominación musulmana, la Virgen se apareció en el hueco de una encina de la dehesa de Navarredonda a un pastorcillo, pidiéndole que se construyera una ermita en el paraje y que se fundará una cofradía "de fervorosos cristianos" para ir al santuario en romería y trasladar a la imagen en procesión hasta la villa.

Al parecer la cofradía se fundó en el siglo XV, aunque no se redactaron sus estatutos hasta el siglo XIX. Además, la tradición manda que en la ermita de la Jara debe tener lugar una misa, seguida de la jura de bandera de los nuevos cofrades y la ofrenda a la Señora, a la que en 1990, coincidiendo con el 50 aniversario de la refundación de la hermandad, el Ayuntamiento le otorgó la medalla de oro de Pozoblanco. En la Jara, la cofradía celebra una comida en la casa-hospedaría, mientras que los miles de romeros almuerzan en los alrededores del santuario.

Luego, por la tarde, la Virgen, a hombros de los devotos, es trasladada hasta Pozoblanco. Al llegar la comitiva al Arroyo Hondo la reciben las autoridades y les entregan las llaves de la ciudad. Se entona la Salve y los niños ofrecen los típicos hornazos, al tiempo que los hermanos realizan una descarga con sus escopetas y se revolotea la bandera. Después, en la puerta del Ayuntamiento, se le entrega el bastón de alcaldesa, y se repite la descarga de pólvora.

Al día siguiente, fiesta local, se saca a la Virgen en procesión, y al término de la misma el hermano que hace el convite de la fiesta invita al resto de cofrades a garbanzos tostados y vino. Las salvas que la hermandad le hace a la Virgen son de dos tipos: las englobadas, realizadas cuando el alférez revolotea la bandera, y las cruzadas, que se efectúan al paso de los cofrades ante la imagen, durante la procesión y al mediar ésta. La romería de vuelta, mucho más sencilla y austera, tiene lugar cuatro meses más tarde, habitualmente en junio.